5,56%
Der Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR so genau wie möglich abzubilden. Der S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR variiert kontinuierlich zwischen einem kurzfristigen und mittelfristigen VIX Futures Portfolio um eine kosteneffiziente Volatilitätsanlage im breiten Aktienmarkt zu generieren. Das kurzfriste VIX Futures Portfolio wird durch den S&P 500 VIX Short-Term Futures Index nachgebildet. Das mittelfristige VIX Futures wird mit einer täglich rollierenden Position in einem 3-monatigen, 4-monatigen und 5-monatigen VIX Futures Kontrakt dargestellt. Die Allokation wird täglich bewertet, auch wenn Änderungen weniger häufig vorkommen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Alle |
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Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF | 3,06% | -1,69% | 4,65% | -33,52% | 14,63% | 8,91% | -73,25% | -90,63% |
S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR Referenzindex | 3,35% | -1,56% | 5,07% | -32,95% | 16,5% | 13,17% | -71,73% | -89,82% |
Produkt | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF | 42,04% | -34,7% | 26,32% | -63,76% |
S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR Referenzindex | 44,36% | -33,82% | 27,22% | -63,44% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Stücke | Gewichtung |
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Discovery Inc | USD | 230.176 | 9,4% |
Apple Inc | USD | 87.351 | 9,1% |
AMAZON.COM INC | USD | 3.522 | 9,07% |
AT HOME GROUP INC | USD | 253.640 | 5,68% |
MICROSOFT CORP | USD | 24.024 | 4,68% |
ECOLAB INC | USD | 25.928 | 4,57% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 2.374 | 4,1% |
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | USD | 52.974 | 4,09% |
MORGAN STANLEY | USD | 59.382 | 3,99% |
KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 107.869 | 3,35% |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 02.03.2021 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -1,87% |
Gesamtkostenquote | +0,6% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-1,27% |
Name | S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | SPVIXETR |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 0 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
ISIN | LU0832435464 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 101,8 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,6% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Synthetisch replizierend |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 38.712,2 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2021 |
WKN | LYX0PM |
Auflagedatum | 25.09.2012 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
Mindestaktienquote | 91.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | VOOL GY | EUR | - | 17.12.2012 | Thesaurierend | 609.010EUR | LU0832435464 | 101 Mio. EUR |
Borsa Italiana | LVO IM | EUR | - | 29.01.2013 | Thesaurierend | 1,25 Mio. EUR | LU0832435464 | 101 Mio. EUR |
Euronext | LVO NA | EUR | - | 30.11.2012 | Thesaurierend | 160.906EUR | LU0832435464 | 101 Mio. EUR |
Euronext | LVX BB | USD | - | 06.10.2017 | Thesaurierend | 6.116USD | LU0832435464 | 122 Mio. USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.01.2021 | 188 Kb |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 22.06.2020 | 4494 Kb |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 10.07.2020 | 210 Kb |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2019 | 9989 Kb |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
ESG | Englisch | 31.12.2018 | 187 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Notice - Amalgamation of classes - Lyxor SP500 VIX