LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
3,6335 USD
YTD-Performance

7,85%

Verwaltetes Vermögen
122 Mio. USD
TER
0,6%
ISIN / WKN
LU0832435464 / LYX0PM
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR so genau wie möglich abzubilden. Der S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR variiert kontinuierlich zwischen einem kurzfristigen und mittelfristigen VIX Futures Portfolio um eine kosteneffiziente Volatilitätsanlage im breiten Aktienmarkt zu generieren. Das kurzfriste VIX Futures Portfolio wird durch den S&P 500 VIX Short-Term Futures Index nachgebildet. Das mittelfristige VIX Futures wird mit einer täglich rollierenden Position in einem 3-monatigen, 4-monatigen und 5-monatigen VIX Futures Kontrakt dargestellt. Die Allokation wird täglich bewertet, auch wenn Änderungen weniger häufig vorkommen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -24,8% -6,52%
Referenzindex -23,19% -4,79%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc 7,85% 13,48% 12,26% -24,8% -18,31% - - -37,73%
Referenzindex 8,71% 13,64% 12,8% -23,19% -13,68% - - -33,39%
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -42,64% 54,83% -35,88% 20,25% - - - - - -
Referenzindex -41,44% 57,36% -35,02% 21,11% - - - - - -
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.05.2022 3,6335 USD 101 Mio. USD
18.05.2022 3,7728 USD 105 Mio. USD
11.05.2022 3,7891 USD 120 Mio. USD
10.05.2022 3,789 USD 120 Mio. USD
06.05.2022 3,6485 USD 125 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CBOE VIX FUTURE Jun12 USD 61,8%
CBOE VIX FUTURE May12 USD 38,2%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 61.218 9,2% Information Technology United States
DELTA AIR LINES INC USD 189.832 7,66% Industrials United States
Sanofi EUR 53.999 5,46% Health Care France
TOTAL SA EUR 108.868 5,02% Energy France
Vinci SA EUR 52.551 4,87% Industrials France
ALPHABET INC-CL A USD 2.154 4,85% Communication Services United States
DOLLAR TREE INC USD 30.105 4,7% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 18.396 4,66% Information Technology United States
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A USD 18.753 4,6% Consumer Staples United States
AMAZON.COM INC USD 1.674 4,48% Consumer Discretionary United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.04.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,61%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,01%

Indexinformationen

Name S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPVIXETR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.spindices.com

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832435464
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 122,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.277,3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0PM
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 91.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra VOOL GY EUR - 17.12.2012 Thesaurierend - LU0832435464 95 Mio. EUR
Borsa Italiana LVO IM EUR - 29.01.2013 Thesaurierend - LU0832435464 95 Mio. EUR
Euronext LVO NA EUR - 30.11.2012 Thesaurierend - LU0832435464 95 Mio. EUR
Euronext LVX BB USD - 06.10.2017 Thesaurierend - LU0832435464 102 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Spanien
Großbritannien
Italien
Österreich
Niederlande
Schweden
Deutschland
Belgien
Kurs zum 19.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

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