Der wahre Motor Ihrer Performance.
In Phasen höherer Volatilität und stärkerer Korrelation der Märkte wird die Suche nach verlässlichen Ertragsquellen schwieriger. Mit faktorbasierten Lösungen investieren Sie jenseits traditioneller Allokationsmethoden – dort wo originär Performance erzeugt wird.
Unser Faktor-Konzept fokussiert auf fünf Performance-Treiber: Value, Marktkapitalisierung, Quality, Low Beta und Momentum. Mit unserer breit gefächerten Produktpalette können Sie entweder in jeden einzelnen Faktor oder aber in eine Multi-Faktor-Lösung investieren.
Wir sind davon überzeugt, dass smarte Anleger das „reinste“ Faktor-Konzept vorziehen – denn das ermöglicht ihnen, auf den wahren Motor von Performance zu setzen und so ein besseres Resultat zu erzielen.

Es ist unser Anspruch, immer den smarteren Weg für Sie zu finden.


Was spricht für Lyxor bei Aktienfaktor-ETFs?
Fünf identifizierte Performance-Faktoren
„Reine“, differenzierte Faktoren
Einfache Regeln zur Vermeidung des Sektor-Bias
Entwickelt in Partnerschaft mit J.P. Morgan Research
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) bereits ab 0,3% p.a.
Wie funktionieren Aktienfaktor-Indizes?
Faktor-Indizes werden auf Basis renommierter MSCI Indizes zusammengestellt, enthalten aber lediglich die (ca.) Top 10% der Aktien mit den höchsten Faktor-Punktzahlen.
Universum von ca. 450 Aktien
Universum von ca. 1.600 Aktien
Erstellung einer Rangfolge nach Faktor-Punktzahlen
Entfernung eines etwaigen sektoriellen Bias
Auswahl der Top 10% für jeden Aktienfaktor
Monatliche Indexanpassung und -neugewichtung (Rebalancing)
Equal-weight-Konzept (Gleichgewichtung der Aktien)
Was sind Multi-Faktor-Indizes?
Wenn Sie vom Faktor-Konzept überzeugt sind, müssen Sie die Allokation der einzelnen Faktoren nicht selbst vornehmen. Mit unseren Multi-Faktor-ETFs erhalten Sie Zugang zu einem gleichgewichteten Portfolio aller fünf Faktoren in einem ETF – mit europäischem oder globalem Fokus.
Die Aktienauswahl über Faktoren auf globaler Ebene kann zu gewissen regionalen Übergewichtungstendenzen (Bias) führen. Wer lokale Besonderheiten ignoriert, wird unserer Überzeugung nach die Reinheit des Faktorbezugs und die angestrebte Diversifikation reduzieren. Anstelle einer Top-down-Vorgehensweise folgen wir in unserem globalen Multi-Faktor-ETF einem Bottom-up-Ansatz: Die Spitzen-Aktien der fünf Aktienfaktor-Ranglisten aus den Regionen Europa, USA und Asien werden identifiziert. Anschließend werden die Regionen gemäß ihrer Präsenz im MSCI World Index gewichtet.
Was sollten Sie unbedingt wissen?
10%~
Nur die Top 10% des Auswahluniversums schaffen es unser Portfolio
5
Wir setzen nur auf die fünf wichtigsten Faktoren
1
Jeder Faktorindex folgt nur einer einfachen und transparenten Methodik
Worauf liegt Ihr strategischer Fokus?
ETF Name | Aktienfaktor |
Gesamtkostenquote (Total Expense Ration, TER) | Bloomberg code | WKN | ISIN |
Multi-factor |
0.40% |
LYXW LN |
LYX0U0 |
LU1348962132 |
|
Multi-factor |
0.40% |
LYX5 LN |
LYX0T7 |
LU1290894820 |
|
Lyxor J.P. Morgan Europe Low Size Factor Index UCITS ETF – C EUR |
Low Size |
0.30% |
LYXS LN |
LYX0TV |
LU1218123047 |
Lyxor J.P. Morgan Europe Value Factor Index UCITS ETF - C EUR |
Value |
0.30% |
LYXV LN |
LYX0TY |
LU1218123716 |
Lyxor J.P. Morgan Europe Momentum Factor Index UCITS ETF - C EUR |
Momentum |
0.30% |
LYXM LN |
LYX0TW |
LU1218123393 |
Lyxor J.P. Morgan Europe Low Beta Factor Index UCITS ETF - C EUR |
Low Beta |
0.30% |
LYXL LN |
LYX0TZ |
LU1218122742 |
Lyxor J.P. Morgan Europe Quality Factor Index UCITS ETF - C EUR |
Quality |
0.30% |
LYXQ LN |
LYX0TX |
LU1218123559 |
Risikohinweis
*Lyxor-ETFs sind konform mit der OGAW-Direktive (2009/65/EC). Wir empfehlen Ihnen, die Risikohinweise in der Dokumentation (Verkaufsprospekt und KIID) sorgfältig zu lesen. Der Prospekt ist in englischer, das KIID in deutscher Sprache kostenlos auf www.lyxoretf.de abrufbar oder auf Nachfrage an info@lyxoretf.de erhältlich.