Souveräner investieren
Wer auf der Suche nach Erträgen auch Neuland betritt, dessen Nerven werden oft auf eine harte Probe gestellt – und sobald es an den Börsen turbulent wird, wird der Ruf nach Absicherung laut. Mit Smart Beta ETFs können Sie Risiken reduzieren souverän in neues Terrain vorstoßen.
Im Gegensatz zu konventionellen Strategien bieten Ihnen unsere diversifizierten Minimum Variance ETFs einen wirklich multidimensionalen Zugang zur Risikoreduktion. Mit unseren ETFs sind Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet – wir streuen Risiken nicht nur breiter, sondern auch gleichmäßiger.
Wir sind davon überzeugt, dass es die smartere Lösung ist, Volatilitäts- und Korrelationsanalysen mit den striktesten Diversifikationszielen der Branche zu kombinieren. Wir halten mindestens doppelt* so viele Unternehmen wie andere bekannte Strategien, um für Ihre Anlage ein besseres Resultat zu erzielen.

Im Vergleich zu vergleichbaren Investment-Ansätzen hält unsere Strategie mindestens doppelt so vielen Unternehmen*.


*Quelle: Lyxor, Stand: September 2016. Vergleich mit anderen führenden Produkten des europäischen ETF-Marktes.
Was spricht für Lyxor bei Minimum Variance ETFs?
Risikoreduktion bis zu 30%
Beibehaltung von 55-70% der ursprünglichen Aktienuniversums
Einzelwertgewichtung maximal 1,5%, Maximalgewichtung eines Sektors 20%
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) bereits ab 0,20%
Wie funktioniert eine diversifizierte Minimum-Varianz-Strategie?
FTSE Minimum Variance Indices kombinieren Volatilitäts- und Korrelationsanalysen mit den striktesten Diversifikationsvorgaben der Branche, um sicherzustellen, dass sie mindestens 55-70% der Komponenten des ursprünglichen Referenzindex halten.
FTSE All World Index Series
Erhebung der Tagesvolatilität jeder Aktie
Messung der Korrelationen zwischen den Aktien
Maximalgewichtung einzelner Aktien
Maximalgewichtung einzelner Sektoren
Hohe Zielvorgaben für Diversifikation
Wie war die Wertentwicklung?
20%
geringeres Risiko (Durchschnittswert)
Quelle: Lyxor International Asset Management, Bloomberg. Beobachtungszeitraum vom 30.09.2014 bis zum 30.09.2017. Durchschnittliche Risikoreduktion aus FTSE Developed Europe Minimum Variance Index, FTSE USA Minimum Variance Index, FTSE Emerging Minimum Variance Index und FTSE All-World Minimum Variance Index. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
53
%
durchschnittliche Überrendite (Outperformance) in den letzten 10 Jahren
Quelle: Lyxor International Asset Management, Bloomberg. Beobachtungszeitraum vom 30.09.2007 bis zum 30.09.2017. Gemessen wurde die durchschnittliche Überschussrendite gegenüber den marktkapitalisierungsgewichteten Benchmark-Indizes FTSE Developed Europe Minimum Variance Index, FTSE USA Minimum Variance Index, FTSE Emerging Minimum Variance Index und FTSE All-World Minimum Variance Index. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen
2x
2fache Anzahl von Aktiengesellschaften im Portfolio
Quelle: Lyxor, September 2017. Vergleich mit anderen führenden Produkten des europäischen ETF-Marktes.
Worauf liegt Ihr geographischer Fokus?
ETF |
Verfügbare Währungen | Gesamtkostenquote (Total Expense Ration, TER) |
Bloomberg Code | WKN | ISIN Code |
EUR, USD |
0.30% |
MVAW FP |
LYX0U7 |
LU1389266302 |
|
EUR, GBP, USD |
0.20% |
MVAE FP |
LYX0TQ |
LU1237527160 |
|
EUR, GBP, USD |
0.20% |
MVAU FP |
A14VWJ |
FR0012726560 |
|
EUR, GBP, USD |
0.40% |
MVAM FP |
LYX0TT |
LU1237527673 |
Risikohinweis
*Lyxor-ETFs sind konform mit der OGAW-Direktive (2009/65/EC). Wir empfehlen Ihnen, die Risikohinweise in der Dokumentation (Verkaufsprospekt und KIID) sorgfältig zu lesen. Der Prospekt ist in englischer, das KIID in deutscher Sprache kostenlos auf www.lyxoretf.de abrufbar oder auf Nachfrage an info@lyxoretf.de erhältlich.